| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 研究思路及创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 Copula理论简介 | 第11-16页 |
| 2.1 Copula函数的定义与基本性质定理 | 第11-12页 |
| 2.2 Copula函数的相关性测度 | 第12-16页 |
| 第三章 Copula函数及相关性测度 | 第16-20页 |
| 3.1 椭球类Copula函数的分类 | 第16-17页 |
| 3.2 阿基米德Copula函数与相关性分析 | 第17-19页 |
| 3.3 Copula模型的构建方法 | 第19-20页 |
| 第四章 Copula模型的参数估计与最优Copula的选择 | 第20-26页 |
| 4.1 Copula模型的参数估计方法 | 第20-22页 |
| 4.2 最优Copula函数的选择 | 第22-26页 |
| 第五章 Copula理论在我国股票市场相关性上的实证分析 | 第26-35页 |
| 5.1 数据的选取与处理 | 第26-27页 |
| 5.2 正态性检验及相关性分析 | 第27-31页 |
| 5.3 最优Copula函数的选择 | 第31-33页 |
| 5.4 尾部相关性研究 | 第33-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40页 |