| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第15页 |
| 1.4 论文结构和技术路线 | 第15-17页 |
| 1.5 论文创新之处 | 第17-18页 |
| 2 相关概念与基本理论 | 第18-26页 |
| 2.1 证券公司风险相关概念 | 第18-22页 |
| 2.1.1 证券公司风险的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.2 证券公司风险的特征 | 第19页 |
| 2.1.3 证券公司风险的分类 | 第19-22页 |
| 2.2 风险管理相关理论 | 第22-26页 |
| 2.2.1 资本资产定价模型 | 第23-24页 |
| 2.2.2 套利定价模型 | 第24页 |
| 2.2.3 VaR风险度量模型 | 第24-26页 |
| 3 国元证券股份有限公司风险管理现状及问题 | 第26-46页 |
| 3.1 国元证券股份有限公司简介及经营情况 | 第26-34页 |
| 3.1.1 国元证券股份有限公司简介 | 第26-27页 |
| 3.1.2 国元证券股份有限公司经营情况 | 第27-34页 |
| 3.2 国元证券股份有限公司风险管理体系现状 | 第34-42页 |
| 3.2.1 国元证券风险管理指标体系现状 | 第34-38页 |
| 3.2.2 国元证券风险管理组织体系现状 | 第38-40页 |
| 3.2.3 国元证券风险管理内控体系现状 | 第40-41页 |
| 3.2.4 国元证券风险管理保障体系现状 | 第41-42页 |
| 3.3 国元证券股份有限公司风险管理存在的问题 | 第42-46页 |
| 3.3.1 国元证券风险管理指标体系存在的问题 | 第42-43页 |
| 3.3.2 国元证券风险管理组织体系存在的问题 | 第43-44页 |
| 3.3.3 国元证券风险管理内控体系存在的问题 | 第44-45页 |
| 3.3.4 圄元证券风险管理保障体系存在的问题 | 第45-46页 |
| 4 国元证券股份有限公司风险管理指标体系构建 | 第46-60页 |
| 4.1 国元证券股份有限公司风险管理指标的局限性 | 第46-47页 |
| 4.2 国元证券股份有限公司风险管理指标体系构建 | 第47-56页 |
| 4.2.1 国元证券股份有限公司的主要风险点 | 第47-49页 |
| 4.2.2 国元证券股份有限公司风险管理指标体系构建 | 第49-54页 |
| 4.2.3 国元证券股份有限公司风险管理指标体系构建的必要性 | 第54-56页 |
| 4.3 运用国元证券股份有限公司风险管理指标进行风险评价 | 第56-60页 |
| 4.3.1 净资本指标风险评价 | 第57页 |
| 4.3.2 盈利能力指标风险评价 | 第57-58页 |
| 4.3.3 安全性指标风险评价 | 第58页 |
| 4.3.4 资产质量指标风险评价 | 第58页 |
| 4.3.5 经营稳定指标风险评价 | 第58-60页 |
| 5 国元证券股份有限公司风险管理体系优化 | 第60-68页 |
| 5.1 国元证券股份有限公司风险管理组织体系优化 | 第60-63页 |
| 5.2 国元证券股份有限公司风险管理内控体系优化 | 第63-66页 |
| 5.2.1 完善股东权益保障机制 | 第63-64页 |
| 5.2.2 落实董事会风险管理责仟 | 第64-65页 |
| 5.2.3 充分发挥独立董事及合规总监的监督约束职能 | 第65页 |
| 5.2.4 完善对高级管理人员的激励机制 | 第65-66页 |
| 5.3 国元证券股份有限公司风险管理保障体系优化 | 第66-68页 |
| 5.3.1 促进风险管理制度落实 | 第66页 |
| 5.3.2 推进风险管理文化建立 | 第66-68页 |
| 6 结论与展望 | 第68-70页 |
| 6.1 结论 | 第68页 |
| 6.2 展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 个人简历 | 第74页 |
