| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 文章结构 | 第15-16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-17页 |
| 2 金融资产影响家庭消费的理论基础 | 第17-22页 |
| 2.1 金融资产的概念及分类 | 第17-18页 |
| 2.2 相关理论 | 第18-20页 |
| 2.2.1 生命周期理论 | 第18页 |
| 2.2.2 预防性储蓄理论 | 第18-19页 |
| 2.2.3 相对收入理论 | 第19-20页 |
| 2.3 金融资产的影响消费的机理分析 | 第20-22页 |
| 2.3.1 金融资产的财富效应 | 第20-21页 |
| 2.3.2 金融资产的挤出效应 | 第21-22页 |
| 3 我国城镇家庭金融资产和消费的现状 | 第22-27页 |
| 3.1 城镇家庭金融资产的现状 | 第22-24页 |
| 3.2 城镇家庭消费的现状 | 第24-25页 |
| 3.3 城镇家庭金融资产和消费存在的问题 | 第25-27页 |
| 3.3.1 金融资产结构不合理 | 第25-26页 |
| 3.3.2 城镇居民消费疲软 | 第26-27页 |
| 4 金融资产影响家庭消费宏观实证分析 | 第27-39页 |
| 4.1 变量选取及数据来源 | 第27页 |
| 4.2 数据的平稳性检验 | 第27-29页 |
| 4.3 模型及实证结果分析 | 第29-33页 |
| 4.3.1 VAR模型的设定 | 第29-30页 |
| 4.3.2 VAR模型滞后阶数判定 | 第30页 |
| 4.3.3 模型的稳定性判别 | 第30-31页 |
| 4.3.4 VAR模型检验结果 | 第31-33页 |
| 4.4 Granger因果检验 | 第33-34页 |
| 4.5 VAR模型脉冲响应 | 第34-36页 |
| 4.6 模型的方差分解 | 第36-39页 |
| 5 金融资产影响家庭消费微观实证分析 | 第39-49页 |
| 5.1 数据来源及模型构建 | 第39-40页 |
| 5.1.1 数据来源 | 第39页 |
| 5.1.2 模型构建 | 第39-40页 |
| 5.2 家庭金融资产财富效应的存在性检验 | 第40-43页 |
| 5.2.1 变量的描述性统计 | 第40-41页 |
| 5.2.2 金融资产的财富性检验 | 第41-43页 |
| 5.3 家庭资产财富效应差异性分析 | 第43-49页 |
| 5.3.1 按户主年龄分组 | 第44-45页 |
| 5.3.2 按户主学历分组 | 第45-47页 |
| 5.3.3 按户主收入分组 | 第47-49页 |
| 6 结论和相关建议 | 第49-54页 |
| 6.1 主要结论 | 第49页 |
| 6.2 相关建议 | 第49-54页 |
| 6.2.1 优化证券市场的投资环境 | 第50-51页 |
| 6.2.2 加强金融知识的普及，合理投资风险金融资产 | 第51-52页 |
| 6.2.3 提高居民的收入水平 | 第52-53页 |
| 6.2.4 完善社会保障机制，降低家庭储蓄 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |