开放经济条件下中国货币政策信贷渠道传导的有效性研究--基于信货期限结构视角
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 第一节 研究背景与研究问题 | 第11-13页 |
| 一、现实背景:现实中的中国货币之谜 | 第11页 |
| 二、理论背景:理论上的相关研究缺失 | 第11-12页 |
| 三、研究问题:我国货币政策信贷渠道的有效性 | 第12-13页 |
| 第二节 研究现状与本文创新 | 第13-15页 |
| 一、研究现状 | 第13页 |
| 二、预期创新与潜在不足 | 第13-15页 |
| 第三节 研究意义与政策含义 | 第15-16页 |
| 一、研究意义 | 第15页 |
| 二、政策含义 | 第15-16页 |
| 第四节 本文结构安排 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-32页 |
| 第一节 货币政策的传导渠道及其有效性 | 第18-20页 |
| 第二节 开放经济下货币政策传导的信贷渠道 | 第20-31页 |
| 一、货币政策传导的信贷渠道 | 第20-26页 |
| 二、开放经济下的信贷渠道 | 第26-30页 |
| 三、信贷渠道与“中国货币之谜” | 第30-31页 |
| 第三节 概括性评价 | 第31-32页 |
| 第三章 现实特征与理论分析 | 第32-42页 |
| 第一节 我国信贷的现实特征 | 第32-38页 |
| 第二节 基于信贷期限结构视角的理论分析 | 第38-42页 |
| 一、不同期限占比 | 第38-39页 |
| 二、不同贷款投向 | 第39-42页 |
| 第四章 实证分析 | 第42-61页 |
| 第一节 FAVAR模型介绍 | 第42-45页 |
| 一、传统VAR模型与FAVAR模型 | 第42-43页 |
| 二、FAVAR模型的构建与估计 | 第43-45页 |
| 第二节 变量选择与数据处理 | 第45-48页 |
| 第三节 实证分析:FAVAR模型 | 第48-61页 |
| 一、提取因子 | 第48-50页 |
| 二、模型估计与结果分析 | 第50-61页 |
| 第五章 研究结论与启示 | 第61-65页 |
| 第一节 主要结论与创新之处 | 第61-63页 |
| 一、主要结论 | 第61-62页 |
| 二、创新之处 | 第62-63页 |
| 第二节 学术贡献与政策含义 | 第63-64页 |
| 第三节 不足之处与未来展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 附录 | 第71-73页 |
| 附录1: 数据描述 | 第71-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
