金融机构的系统重要性评估--基于成分期望损失方法
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 系统性风险的概念 | 第11-12页 |
| 1.2.2 系统重要性金融机构的概念 | 第12-13页 |
| 1.2.3 测度方法概述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究内容和创新 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究创新点 | 第16-19页 |
| 2. 系统重要性金融机构的相关理论分析 | 第19-29页 |
| 2.1 系统重要性金融机构面临的风险 | 第19-20页 |
| 2.1.1 信用风险 | 第19页 |
| 2.1.2 流动性风险 | 第19-20页 |
| 2.1.3 市场风险 | 第20页 |
| 2.1.4 操作风险 | 第20页 |
| 2.2 系统重要性金融机构的测度方法 | 第20-25页 |
| 2.2.1 指标法 | 第21-23页 |
| 2.2.2 模型法 | 第23-25页 |
| 2.3 系统重要性金融机构的金融监管 | 第25-29页 |
| 2.3.1 监管概况 | 第25-26页 |
| 2.3.2 我国金融监管现状及问题 | 第26-27页 |
| 2.3.3 金融监管的必要性 | 第27-29页 |
| 3. 测度系统重要性金融机构的CES模型 | 第29-37页 |
| 3.1 模型构建 | 第29-30页 |
| 3.2 成分期望损失计算方法 | 第30-34页 |
| 3.2.1 GJR-GARCH模型 | 第31页 |
| 3.2.2 DCC动态相关模型 | 第31-34页 |
| 3.3 蒙特卡洛预测 | 第34-37页 |
| 4. 我国系统重要性金融机构的实证分析 | 第37-45页 |
| 4.1 数据样本 | 第37-38页 |
| 4.2 样本的基本统计量分析 | 第38-40页 |
| 4.2.1 描述性统计量 | 第38页 |
| 4.2.2 序列平稳性和正态性检验 | 第38-40页 |
| 4.2.3 ARCH效应检验 | 第40页 |
| 4.3 基于样本内的实证分析 | 第40-43页 |
| 4.3.1 阈值选取和函数分段 | 第40-42页 |
| 4.3.2 图形拟合效果 | 第42页 |
| 4.3.3 CES计算结果 | 第42-43页 |
| 4.4 样本外蒙特卡洛预测分析 | 第43-45页 |
| 5. 结论及建议 | 第45-47页 |
| 5.1 本文实证结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
