| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究及评述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 主要研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 本文相关理论与方法 | 第17-23页 |
| 2.1 开放式基金的相关概念 | 第17-18页 |
| 2.1.1 股票型开放式基金的定义和分类 | 第17页 |
| 2.1.2 股票型开放式基金的特点 | 第17-18页 |
| 2.2 开放式基金业绩评价理论基础 | 第18-19页 |
| 2.2.1 马柯维茨证券投资组合理论 | 第18页 |
| 2.2.2 资本资产定价理论 | 第18-19页 |
| 2.3 主成分分析方法简介 | 第19-21页 |
| 2.3.1 主成分分析原理 | 第20页 |
| 2.3.2 主成分分析的步骤 | 第20-21页 |
| 2.4 灰色关联分析模型简介 | 第21-22页 |
| 2.4.1 灰色关联分析模型基本原理 | 第21页 |
| 2.4.2 灰色关联分析计算步骤 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 国内外主要基金评级体系比较 | 第23-29页 |
| 3.1 国外主要基金评级机构的评级体系 | 第23-25页 |
| 3.1.1 晨星基金评级体系 | 第23-24页 |
| 3.1.2 标准普尔基金评级体系 | 第24-25页 |
| 3.2 国内主要基金评级机构的评级体系 | 第25-27页 |
| 3.2.1 银河基金评级体系 | 第25-26页 |
| 3.2.2 天相投顾评级体系 | 第26-27页 |
| 3.3 国内外主要评级体系比较分析 | 第27-28页 |
| 3.3.1 国外评级机构比较分析 | 第27-28页 |
| 3.3.2 国内评级机构比较分析 | 第28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 我国开放式股票型基金业绩评价体系的构建 | 第29-39页 |
| 4.1 指标体系建立的原则 | 第29-30页 |
| 4.2 设计思路与评价指标的选取 | 第30-38页 |
| 4.2.1 设计思路 | 第30页 |
| 4.2.2 指标选取 | 第30-35页 |
| 4.2.3 评价体系的基本框架 | 第35-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 我国开放式股票型基金业绩评价的实证分析 | 第39-61页 |
| 5.1 样本的选取和数据来源 | 第39-40页 |
| 5.1.1 样本基金数据的选取 | 第39页 |
| 5.1.2 样本基金数据来源 | 第39页 |
| 5.1.3 无风险收益率的确定 | 第39-40页 |
| 5.1.4 市场基准组合的选取 | 第40页 |
| 5.2 单指标分析 | 第40-49页 |
| 5.2.1 收益指标分析 | 第40-46页 |
| 5.2.2 风险指标分析 | 第46-48页 |
| 5.2.3 资产流动性指标分析 | 第48-49页 |
| 5.3 基金投资能力分析 | 第49-51页 |
| 5.3.1 数据平稳性检验 | 第49-50页 |
| 5.3.2 基金投资能力结果分析 | 第50-51页 |
| 5.4 综合指标分析 | 第51-59页 |
| 5.4.1 主成分分析 | 第51-56页 |
| 5.4.2 灰色关联法分析 | 第56-59页 |
| 5.4.3 结果对比与分析 | 第59页 |
| 5.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 第6章 促进我国开放式基金行业健康发展的相关建议 | 第61-66页 |
| 6.1 针对基金投资者的建议 | 第61-62页 |
| 6.1.1 全面考量基金业绩 | 第61页 |
| 6.1.2 提高风险识别能力 | 第61-62页 |
| 6.1.3 提高自身专业能力 | 第62页 |
| 6.2 针对基金管理者的建议 | 第62-64页 |
| 6.2.1 加强市场走势研究 | 第62页 |
| 6.2.2 提高基金整体应对风险的能力 | 第62-63页 |
| 6.2.3 提高专业素质和营销服务能力 | 第63-64页 |
| 6.3 针对政府监管部门的建议 | 第64-65页 |
| 6.3.1 完善证券市场信息披露制度 | 第64页 |
| 6.3.2 提高上市公司质量 | 第64页 |
| 6.3.3 建立适用于我国开放式股票型基金的业绩评价体系 | 第64-65页 |
| 6.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录 1 | 第71-73页 |
| 附录 2 | 第73-75页 |
| 附录 3 | 第75-77页 |
| 附录 4 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79页 |