| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 养老金最优投资问题的研究动态 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第11-13页 |
| 2. 预备知识 | 第13-17页 |
| 2.1 Brown运动 | 第13页 |
| 2.2 Legendre变换与对偶理论 | 第13-14页 |
| 2.3 效用函数 | 第14-15页 |
| 2.4 Heston模型 | 第15页 |
| 2.5 O-U模型 | 第15-17页 |
| 3. Heston模型下的养老金最优投资问题 | 第17-33页 |
| 3.1 模型的介绍与建立 | 第17-19页 |
| 3.2 HJB方程及其求解 | 第19-22页 |
| 3.3 HARA效用函数下的最优策略 | 第22-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 4. O-U模型下的养老金最优投资问题 | 第33-48页 |
| 4.1 模型的建立与介绍 | 第33-35页 |
| 4.2 模型求解 | 第35-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 5.. 结论与展望 | 第48-49页 |
| 5.1 结论 | 第48页 |
| 5.2 展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |