| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1. 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1. 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2. 研究意义 | 第11页 |
| 1.2. 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1. 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2. 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.3. 研究方法与框架 | 第15-17页 |
| 1.3.1. 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2. 研究框架 | 第15-17页 |
| 第2章 可转债市场现状及风险来源 | 第17-25页 |
| 2.1. 可转换公司债券内涵 | 第17页 |
| 2.2. 我国可转债市场发展概况 | 第17-21页 |
| 2.2.1. 一级市场情况 | 第17-20页 |
| 2.2.2. 二级市场情况 | 第20-21页 |
| 2.3. 可转债主要风险来源 | 第21-24页 |
| 2.3.1. 系统性风险 | 第21-22页 |
| 2.3.2. 非系统性风险 | 第22-24页 |
| 2.4. 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 VaR风险测度方法及GARCH族模型评析 | 第25-31页 |
| 3.1. VaR计算方法及其比较 | 第25-27页 |
| 3.1.1. VaR简介 | 第25页 |
| 3.1.2. VaR的计算方法 | 第25-27页 |
| 3.2. VaR模型检验 | 第27-28页 |
| 3.3. GARCH族模型评析 | 第28-30页 |
| 3.3.1. ARCH模型 | 第28-29页 |
| 3.3.2. GARCH模型 | 第29页 |
| 3.3.3. 非对称GARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.4. 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 可转债风险测度模型研究—基于中证转债指数 | 第31-40页 |
| 4.1. 数据样本的选择及其统计性质检验 | 第31-32页 |
| 4.2. 中证转债指数收益率数据检验 | 第32-35页 |
| 4.2.1. 正态性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2. 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.2.3. ARCH效应检验 | 第34-35页 |
| 4.3. 基于GARCH族模型的中证转债指数VaR测度 | 第35-37页 |
| 4.3.1. 模型比较 | 第35-37页 |
| 4.3.2. VaR计算结果 | 第37页 |
| 4.4. 实证结果分析 | 第37-39页 |
| 4.5. 本章小结 | 第39-40页 |
| 第5章 可转债市场风险特点研究 | 第40-44页 |
| 5.1. 可转债市场与股票市场风险水平对比 | 第40-41页 |
| 5.1.1. 数据选取 | 第40页 |
| 5.1.2. 实证结果 | 第40-41页 |
| 5.2. 可转债与可交换债风险水平对比 | 第41-43页 |
| 5.2.1. 数据选取 | 第41-42页 |
| 5.2.2. 实证结果 | 第42-43页 |
| 5.3. 本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |