| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 问题的提出 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和难点 | 第13-14页 |
| 1.4 研究结构 | 第14-15页 |
| 1.5 研究方法 | 第15页 |
| 1.6 可能的创新点和不足 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-31页 |
| 2.1 现有研究 | 第17-20页 |
| 2.1.1 利差对资本流动的影响 | 第17-18页 |
| 2.1.2 汇差对资本流动的影响 | 第18-19页 |
| 2.1.3 利差与汇差对资本流动的联合影响 | 第19-20页 |
| 2.2 理论基础 | 第20-30页 |
| 2.2.1 利率平价理论 | 第20-24页 |
| 2.2.1.1 古典利率平价理论 | 第20页 |
| 2.2.1.2 现代利率平价理论 | 第20-22页 |
| 2.2.1.3 即期汇率决定的利率平价理论 | 第22-24页 |
| 2.2.2 蒙代尔——弗莱明模型 | 第24-26页 |
| 2.2.3 汇率决定的资产组合分析法 | 第26-30页 |
| 2.2.3.1 汇率决定的资产组合模型产生的金融环境 | 第27页 |
| 2.2.3.2 汇率决定的资产组合模型产生的理论基础 | 第27页 |
| 2.2.3.3 汇率决定的资产组合模型的内容 | 第27-29页 |
| 2.2.3.4 汇率决定的资产组合平衡模型的发展 | 第29-30页 |
| 2.3 文献总结与提出假设 | 第30-31页 |
| 第三章 香港离岸与内地在岸利差和汇差与资本流动的关系 | 第31-36页 |
| 3.1 资本流动的影响因素分析 | 第31-32页 |
| 3.2 香港离岸与内地在岸资本流动与利差和汇差的回归分析 | 第32-36页 |
| 3.2.1 数据来源与处理方法说明 | 第32-33页 |
| 3.2.2 香港离岸与内地在岸利差和汇差与资本流动的图形比较 | 第33-34页 |
| 3.2.3 香港离岸与内地在岸利差和汇差与资本流动的回归分析 | 第34-36页 |
| 第四章 香港离岸与内地在岸利差和汇差对资本流动影响分析 | 第36-43页 |
| 4.1 模型的选取 | 第36-38页 |
| 4.1.1 单位根检验 | 第36页 |
| 4.1.2 协整检验 | 第36-37页 |
| 4.1.3 格兰杰因果关系检验 | 第37-38页 |
| 4.2 香港离岸与内地在岸利差对资本流动的实证分析 | 第38-40页 |
| 4.2.1 实证分析 | 第38-39页 |
| 4.2.2 小结 | 第39-40页 |
| 4.3 香港离岸与内地在岸汇差对资本流动的实证分析 | 第40-43页 |
| 4.3.1 实证分析 | 第40-42页 |
| 4.3.2 小结 | 第42-43页 |
| 第五章 香港离岸与内地在岸利差与汇差对资本流动的VAR模型检验 | 第43-52页 |
| 5.1 模型的选取 | 第43-44页 |
| 5.2 香港离岸与内地在岸利差与汇差和资本流动的VAR模型检验 | 第44-50页 |
| 5.2.1 单位根检验与Johansen协整检验 | 第44-45页 |
| 5.2.2 对两地利差与汇差和资本流动建立VAR模型 | 第45-48页 |
| 5.2.3 脉冲响应函数 | 第48-49页 |
| 5.2.4 方差分解 | 第49-50页 |
| 5.3 小结 | 第50-52页 |
| 第六章 结论与建议 | 第52-54页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第58页 |
