基于STAR模型对我国通货膨胀非线性动态特征研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 通货膨胀研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 STAR模型及其应用的研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3 可能的创新之处和不足之处 | 第14页 |
| 1.4 研究方法、内容和技术路线 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第16-17页 |
| 第二章 通货膨胀相关理论分析 | 第17-25页 |
| 2.1 通货膨胀的定义和分类 | 第17-19页 |
| 2.1.1 通货膨胀的定义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 通货膨胀的分类 | 第18-19页 |
| 2.2 通货膨胀的度量 | 第19-20页 |
| 2.3 通货膨胀成因和治理 | 第20-25页 |
| 2.3.1 通货膨胀成因 | 第21-23页 |
| 2.3.2 通货膨胀治理 | 第23-25页 |
| 第三章 平滑转移自回归模型 | 第25-37页 |
| 3.1 平滑转移自回归模型的描述 | 第25-28页 |
| 3.1.1 LSTAR模型 | 第26-27页 |
| 3.1.2 ESTAR模型 | 第27-28页 |
| 3.2 平滑转移自回归模型的估计过程 | 第28-29页 |
| 3.3 时间序列平稳性检验方法的选择 | 第29-32页 |
| 3.3.1 KSS检验 | 第29-30页 |
| 3.3.2 t_(LSTAR)检验 | 第30-32页 |
| 3.4 模型的非线性检验及变量的选择 | 第32-34页 |
| 3.4.1 模型的非线性检验 | 第32-33页 |
| 3.4.2 模型转移函数的选择 | 第33-34页 |
| 3.5 STAR模型的估计方法 | 第34-37页 |
| 第四章 通货膨胀率非线性动态变化的实证研究 | 第37-46页 |
| 4.1 数据的选取和单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.2 线性模型的建立 | 第38-39页 |
| 4.3 非线性模型的建立 | 第39-41页 |
| 4.3.1 非线性检验和转移函数的选择 | 第39-40页 |
| 4.3.2 非线性模型的估计 | 第40-41页 |
| 4.4 模型的检验 | 第41-43页 |
| 4.5 模型的预测 | 第43-46页 |
| 第五章 我国通货膨胀与通货紧缩的动态周期分析 | 第46-50页 |
| 5.1 通胀与通缩的划分、成因及治理 | 第46-48页 |
| 5.2 非线性动态机制分析 | 第48-50页 |
| 第六章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 6.1 研究结论 | 第50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第56-57页 |
| 后记 | 第57页 |
