| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·问题的提出 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·汇率风险暴露的检验研究 | 第11-13页 |
| ·汇率风险暴露的非对称性研究 | 第13-14页 |
| ·汇率风险暴露影响因素研究 | 第14-16页 |
| ·论文研究工作 | 第16-20页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·论文结构 | 第17页 |
| ·技术路线与创新点 | 第17-20页 |
| 2 汇率风险影响上市公司股价的理论基础 | 第20-31页 |
| ·汇率风险暴露内涵分析 | 第20-22页 |
| ·汇率风险暴露定义及分类 | 第20-21页 |
| ·汇率风险暴露的度量 | 第21-22页 |
| ·汇率风险暴露产生机理 | 第22-31页 |
| ·汇率风险暴露微观基础及影响因素分析 | 第22-27页 |
| ·汇率风险暴露非对称性特征分析 | 第27-31页 |
| 3 基于事件研究法的中国纺织服装业上市公司汇率风险暴露研究 | 第31-39页 |
| ·模型与数据处理 | 第31-33页 |
| ·事件研究法介绍 | 第31-32页 |
| ·数据来源及处理 | 第32-33页 |
| ·基于事件研究法的汇率风险暴露研究 | 第33-39页 |
| ·关于汇改事件的实证研究 | 第34-35页 |
| ·关于汇改重启事件的实证研究 | 第35-38页 |
| ·实证小结 | 第38-39页 |
| 4 中国纺织服装业上市公司汇率风险暴露的非对称性及影响因素分析 | 第39-51页 |
| ·检验汇率风险暴露非对称性的三因素模型 | 第39-41页 |
| ·模型设定 | 第39-41页 |
| ·数据说明 | 第41页 |
| ·检验汇率风险暴露影响因素的logistic模型 | 第41-43页 |
| ·模型设定 | 第41-42页 |
| ·数据说明 | 第42-43页 |
| ·实证结果及分析 | 第43-51页 |
| ·市场模型与三因素模型的回归结果对比 | 第43-46页 |
| ·基于非对称的三因素模型回归结果分析 | 第46-47页 |
| ·纺织服装业上市公司汇率风险暴露影响因素分析 | 第47-50页 |
| ·实证小结 | 第50-51页 |
| 5 结论与建议 | 第51-55页 |
| ·研究结论 | 第51页 |
| ·政策建议 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录A 跨国公司汇率风险暴露推导 | 第59-63页 |
| 附录B 汇改事件中预期收益率回归结果 | 第63-64页 |
| 附录C 汇改"重启"事件中预期收益率回归结果 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |