我国股指期货在股市开盘前及收盘后15分钟交易时间差的价格发现能力研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 绪论	第6-11页
1.1 研究背景	第6-8页
1.2 研究意义	第8-9页
1.3 创新之处	第9页
1.4 研究框架	第9-11页
第二章 文献综述	第11-16页
2.1 国外文献综述	第11-15页
2.2 国内文献综述	第15-16页
第三章 交易时间差价格发现的理论及其机制研究	第16-23页
3.1 交易时间差价格发现的理论研究	第16-17页
3.2 交易时间差价格发现的存在性	第17-21页
3.3 交易时间差价格发现的机制研究	第21-23页
第四章 期指交易时间差对现货价格发现的模型构建	第23-30页
4.1 研究假设	第23-24页
4.2 参数选择	第24-25页
4.3 模型构建	第25-29页
4.4 稳健性检验模型	第29-30页
第五章 期指交易时间差对现货价格发现的实证研究	第30-43页
5.1 数据选取	第30页
5.2 统计特征	第30-31页
5.3 实证结论	第31-41页
5.4 稳健性检验结果	第41-43页
第六章 研究结论	第43-45页
6.1 交易时间差价格发现存在性及机制	第43-44页
6.2 交易时间差对现货价格发现的影响	第44-45页
参考文献	第45-48页
致谢	第48-49页