带随机利率随机波动率的均值回复二元指数跳模型下的欧式期权定价
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 论文背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-13页 |
| 1.3 论文研究内容和方法 | 第13-14页 |
| 1.4 论文研究的重点、难点、创新点 | 第14页 |
| 1.5 论文结构 | 第14-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-23页 |
| 2.1 均值回复跳模型 | 第16-17页 |
| 2.2 均值回复二元跳过程MR-BJD | 第17-19页 |
| 2.3 均值回复二元正态跳过程MR-BNJD | 第19-20页 |
| 2.4 相关定理 | 第20-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 均值回复二元指数跳模型MR-BEJD | 第23-30页 |
| 3.1 均值回复二元指数跳模型建立 | 第23-24页 |
| 3.2 跳累积过程状态分析 | 第24-26页 |
| 3.3 跳累积过程的特征函数 | 第26-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 4 带随机利率随机波动的均值回复二元指数跳模型 | 第30-42页 |
| 4.1 建立模型 | 第30页 |
| 4.2 测度变换 | 第30-32页 |
| 4.3 特征函数 | 第32-39页 |
| 4.4 FFT方法求解期权价格 | 第39-41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 5 总结与展望 | 第42-44页 |
| 5.1 本文总结 | 第42-43页 |
| 5.2 展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
