| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| 第一节 研究背景 | 第12页 |
| 第二节 研究意义 | 第12-13页 |
| 第三节 研究框架 | 第13-14页 |
| 第四节 研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| 第一节 国内外对期现货市场价格关联性的研究方法 | 第15-17页 |
| 一、VAR模型 | 第15页 |
| 二、GARCH模型 | 第15-17页 |
| 第二节 期货市场与现货市场价格动态关系的研究 | 第17-20页 |
| 一、期货市场和现货市场的价格影响关系 | 第17-19页 |
| 二、期货市场和现货市场波动溢出效应 | 第19-20页 |
| 第三节 期铜市场间联动关系的研究 | 第20-22页 |
| 第三章 期现货市场价格影响关系的理论综述 | 第22-27页 |
| 第一节 期货定价理论模型 | 第22页 |
| 第二节 期现货市场间关系重要研究课题 | 第22-23页 |
| 一、期货市场有效性 | 第22-23页 |
| 二、期货市场的价格发现功能 | 第23页 |
| 第三节 我国现铜、期铜市场综述 | 第23-27页 |
| 一、我国铜期货价格形成过程和影响因素 | 第23-24页 |
| 二、SHFE与LME交易机制对比以及国际铜定价权的探讨 | 第24-27页 |
| 第四章 数据和变量选取及数据描述性分析 | 第27-32页 |
| 第一节 数据选取及数据处理 | 第27页 |
| 一、变量的选取及数据来源 | 第27页 |
| 二、数据处理 | 第27页 |
| 第二节 数据描述性统计分析 | 第27-30页 |
| 一、数据序列走势图 | 第27-29页 |
| 二、数据的描述性统计 | 第29-30页 |
| 第三节 数据平稳性检验 | 第30-32页 |
| 第五章 实证分析 | 第32-44页 |
| 第一节 VAR模型 | 第32-34页 |
| 一、VAR模型最优滞后阶数选择 | 第32-33页 |
| 二、VAR模型参数的显著性检验 | 第33-34页 |
| 第二节 Johansen协整检验 | 第34-35页 |
| 第三节 格兰杰因果关系检验 | 第35-36页 |
| 第四节 脉冲响应函数及方差分解 | 第36-38页 |
| 第五节 GARCH模型 | 第38-44页 |
| 一、GARCH模型基本原理 | 第38-39页 |
| 二、实证分析 | 第39-44页 |
| 第六章 结论和启示 | 第44-46页 |
| 第一节 结论 | 第44-45页 |
| 第二节 建议 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |