基于最大熵谱分析的高频交易策略研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 高频交易方面 | 第12-14页 |
| 1.2.2 经济学领域对最大熵谱分析的应用方面 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-18页 |
| 2 相关理论基础及模型介绍 | 第18-27页 |
| 2.1 最大熵谱分析方法 | 第18-20页 |
| 2.1.1 概述 | 第18-19页 |
| 2.1.2 最大熵原理 | 第19-20页 |
| 2.1.3 最大熵谱分析方法的原理 | 第20页 |
| 2.2 最大熵模型 | 第20-23页 |
| 2.2.1 最大熵的模型介绍 | 第20-22页 |
| 2.2.2 最大熵和AR模型的关系 | 第22-23页 |
| 2.3 模型的参数估计 | 第23-24页 |
| 2.4 模型参数个数选择 | 第24-25页 |
| 2.5 模型应用 | 第25-27页 |
| 3 交易策略及回测结果 | 第27-44页 |
| 3.1 基于股票数据的交易策略 | 第27-38页 |
| 3.1.1 策略说明 | 第27-32页 |
| 3.1.2 交易策略执行 | 第32-34页 |
| 3.1.3 趋势策略说明 | 第34页 |
| 3.1.4 策略结果 | 第34-38页 |
| 3.2 基于期货市场数据的交易策略 | 第38-41页 |
| 3.2.1 策略说明 | 第38-41页 |
| 3.3 谱分析信号的稳定性考察 | 第41-44页 |
| 3.3.1 分时均价策略的简单介绍 | 第41-42页 |
| 3.3.2 谱估计下参数的敏感性考察 | 第42-44页 |
| 4 结论 | 第44-47页 |
| 4.1 实证总结 | 第44-45页 |
| 4.2 前景展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
