| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| §1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| §1.3 研究的主要内容 | 第9-11页 |
| 第二章 仿射跳扩散模型下欧式极值期权定价 | 第11-25页 |
| §2.1 引言 | 第11页 |
| §2.2 市场模型 | 第11-13页 |
| §2.3 极大看涨期权定价 | 第13-20页 |
| §2.4 极小看涨期权定价 | 第20-21页 |
| §2.5 数值计算与分析 | 第21-25页 |
| 第三章 仿射跳扩散模型下美式极值期权定价 | 第25-34页 |
| §3.1 引言 | 第25-26页 |
| §3.2 n维随机变量的特征函数 | 第26-28页 |
| §3.3 仿射跳扩散模型下的美式极值期权定价 | 第28-32页 |
| §3.4 数值计算与分析 | 第32-34页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第34-35页 |
| §4.1 主要结论 | 第34页 |
| §4.2 有待进一步研究的问题 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |