| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 研究现状综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 本文研究方法及研究内容 | 第11页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第11页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第11-13页 |
| 第2章 我国商业银行的汇率风险及其度量方法 | 第13-17页 |
| 2.1 主要面临的汇率风险 | 第13-14页 |
| 2.2 汇率风险的度量方法 | 第14-15页 |
| 2.2.1 外汇敞口分析法 | 第15页 |
| 2.2.2 压力测试法 | 第15页 |
| 2.2.3 VaR方法 | 第15页 |
| 2.3 汇率风险度量的现状 | 第15-17页 |
| 第3章 VaR风险度量方法综述 | 第17-21页 |
| 3.1 VaR的定义 | 第17页 |
| 3.2 VaR的参数选择 | 第17页 |
| 3.2.1 持有期 | 第17页 |
| 3.2.2 置信区间的大小 | 第17页 |
| 3.2.3 时间展望期 | 第17页 |
| 3.2.4 收益率的分布 | 第17页 |
| 3.3 VaR的计算方法 | 第17-19页 |
| 3.3.1 参数法 | 第18页 |
| 3.3.2 非参数法 | 第18-19页 |
| 3.3.3 半参数法 | 第19页 |
| 3.4 GARCH族模型 | 第19-21页 |
| 3.4.1 对称的GARCH族模型 | 第19-20页 |
| 3.4.2 非对称的GARCH族模型 | 第20-21页 |
| 第4章 人民币汇率风险度量实证分析 | 第21-44页 |
| 4.1 数据选取与说明 | 第21页 |
| 4.2 模型前提假设检验 | 第21-30页 |
| 4.2.1 正态性检验 | 第21-24页 |
| 4.2.2 平稳性检验和自相关检验 | 第24-26页 |
| 4.2.3 异方差性检验 | 第26-30页 |
| 4.3 基于GARCH族的VaR实证分析 | 第30-42页 |
| 4.3.1 模型滞后阶数的确定 | 第30-31页 |
| 4.3.2 最优GARCH模型选择 | 第31-40页 |
| 4.3.3 模型的残差检验 | 第40-41页 |
| 4.3.4 动态VaR值的计算 | 第41页 |
| 4.3.5 模型的准确性检验 | 第41-42页 |
| 4.4 基于蒙特卡洛模拟法的VaR实证分析 | 第42-43页 |
| 4.5 GARCH族模型与蒙特卡洛模拟方法有效性对比 | 第43-44页 |
| 第5章 结论与建议 | 第44-47页 |
| 5.1 结论 | 第44-45页 |
| 5.2 对我国商业银行的汇率风险度量及外汇风险管理的建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |