| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3 本文的主要研究内容和研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4 研究意义 | 第17-18页 |
| 第2章 国债期货市场对现货市场影响的机制和国债期货市场发展介绍 | 第18-24页 |
| 2.1 期货市场对现货市场在价格水平方面的影响 | 第18-21页 |
| 2.2 期货市场对现货市场波动性影响的作用机制 | 第21-22页 |
| 2.3 国债期货在我国开展的意义 | 第22-24页 |
| 第3章 我国国债期货市场对现货市场的价格引导作用研究 | 第24-37页 |
| 3.1 理论研究背景 | 第24-25页 |
| 3.2 我国国债期货市场的发展情况 | 第25-26页 |
| 3.3 模型和实证方法介绍 | 第26-30页 |
| 3.4 数据来源与描述 | 第30-32页 |
| 3.5 实证模型 | 第32-36页 |
| 3.6 结论 | 第36-37页 |
| 第4章 我国国债期货市场对现货市场波动性影响的实证研究 | 第37-51页 |
| 4.1 模型和实证方法 | 第37-40页 |
| 4.2 数据来源与描述 | 第40-42页 |
| 4.3 整个样本区间模型的建立 | 第42-45页 |
| 4.4 分时段模型的建立 | 第45-48页 |
| 4.5 非对称效应检验 | 第48-49页 |
| 4.6 结论 | 第49-51页 |
| 第5章 结论以及展望 | 第51-53页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
