| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 投资组合理论的发展 | 第8-14页 |
| 1.2.1 均值—方差投资理论 | 第9-11页 |
| 1.2.2 William Sharpe的资产定价理论 | 第11-13页 |
| 1.2.3 ROSS的套利定价理论 | 第13-14页 |
| 1.3 研究现状 | 第14-16页 |
| 1.4 通货膨胀 | 第16-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-26页 |
| 2.1 布朗运动及其性质 | 第17-18页 |
| 2.2 It(?) 过程与随机微分 | 第18-20页 |
| 2.3 随机最优控制 | 第20-26页 |
| 第三章 问题研究 | 第26-34页 |
| 3.1 问题分析 | 第26-28页 |
| 3.2 模型建立与求解 | 第28-34页 |
| 第四章 求解显式最优解 | 第34-40页 |
| 4.1 “对数效用函数”情形 | 第34-37页 |
| 4.2 “CRRA”情形 | 第37-40页 |
| 第五章 数值算例分析 | 第40-43页 |
| 第六章 结论与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48页 |