不同红利支付方式下两类奇异期权定价的探讨
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题的研究意义和背景 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的结构 | 第11-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-17页 |
| ·随机过程理论 | 第12-13页 |
| ·Ito积分理论 | 第13-14页 |
| ·测度理论 | 第14-15页 |
| ·保险精算法 | 第15-17页 |
| 3 不同红利支付方式在跳扩散模型下幂期权的定价 | 第17-31页 |
| ·连续红利支付在跳扩散模型下的幂期权的定价 | 第17-23页 |
| ·金融市场模型 | 第17-18页 |
| ·期权求解 | 第18-23页 |
| ·随机红利支付在跳扩散模型下的幂期权的定价 | 第23-27页 |
| ·金融市场模型 | 第23-24页 |
| ·期权求解 | 第24-27页 |
| ·混合红利支付跳扩散模型下的幂期权的定价 | 第27-31页 |
| ·金融市场模型 | 第27-28页 |
| ·期权求解 | 第28-31页 |
| 4 不同红利支付方式在跳扩散模型下再装期权的定价 | 第31-60页 |
| ·连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价 | 第31-43页 |
| ·金融市场模型 | 第31-33页 |
| ·期权求解 | 第33-43页 |
| ·随机红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价 | 第43-51页 |
| ·金融市场模型 | 第43-44页 |
| ·期权求解 | 第44-51页 |
| ·混合红利支付跳扩散模型下的再装期权的定价 | 第51-60页 |
| ·金融市场模型 | 第51-52页 |
| ·期权求解 | 第52-60页 |
| 5 结论 | 第60-61页 |
| ·主要研究成果 | 第60页 |
| ·进一步需要做的工作 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 作者简历 | 第64-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |
