Copula理论及其在股市相关性的应用
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究内容、结构安排及创新点 | 第15-18页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·结构安排 | 第16页 |
| ·创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 Copula理论 | 第18-33页 |
| ·Copula函数概念及性质 | 第18-22页 |
| ·Copula函数的定义 | 第18-19页 |
| ·Copula函数的性质 | 第19-20页 |
| ·几个重要的结论 | 第20-22页 |
| ·Copula函数族介绍 | 第22-33页 |
| ·多元正态Copula函数 | 第22-24页 |
| ·多元t-Copula函数 | 第24-25页 |
| ·多元阿基米德Copula函数 | 第25-30页 |
| ·极值Copula函数 | 第30-33页 |
| 第3章 Copula模型的实现 | 第33-48页 |
| ·相关性的测度 | 第33-39页 |
| ·Spearman秩相关系数 | 第33-34页 |
| ·Kendall秩相关系数 | 第34-35页 |
| ·Gini秩相关系数 | 第35-36页 |
| ·Chi-plots和K-plots | 第36-38页 |
| ·尾部相关系数 | 第38-39页 |
| ·建模方法及模型估计 | 第39-42页 |
| ·建模方法 | 第39-40页 |
| ·Copula模型的估计方法 | 第40-42页 |
| ·Copula模型的检验方法 | 第42-48页 |
| ·边缘分布模型的检验 | 第42-44页 |
| ·Copula函数的检验和拟合效果评价 | 第44-48页 |
| 第4章 沪深股市相关性的实证研究 | 第48-58页 |
| ·背景 | 第48-49页 |
| ·数据与变量 | 第49-50页 |
| ·数据特征 | 第50-51页 |
| ·模型的选择 | 第51-54页 |
| ·模型拟合效果的检验 | 第54-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| 第5章 总结与展望 | 第58-61页 |
| ·总结 | 第58-60页 |
| ·展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64页 |
