| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 1. 绪论 | 第16-37页 |
| ·研究背景 | 第16-27页 |
| ·行为金融学的产生与发展 | 第16-20页 |
| ·股指期货市场的产生与发展 | 第20-25页 |
| ·中国股指期货市场的产生与发展 | 第25-27页 |
| ·研究意义 | 第27-29页 |
| ·研究方法和内容 | 第29-32页 |
| ·研究方法 | 第29-30页 |
| ·研究内容 | 第30-32页 |
| ·主要结论、创新点与不足 | 第32-36页 |
| ·主要结论 | 第32-34页 |
| ·创新点 | 第34-35页 |
| ·不足之处 | 第35-36页 |
| ·论文结构安排 | 第36-37页 |
| 2. 投资者“非理性”的内在基础 | 第37-57页 |
| ·“复杂事情简单化”的认知偏差 | 第37-43页 |
| ·代表性直觉 | 第38-41页 |
| ·可得性直觉 | 第41-42页 |
| ·锚定与调整 | 第42-43页 |
| ·过度自信 | 第43-45页 |
| ·前景理论 | 第45-48页 |
| ·后悔理论 | 第48-51页 |
| ·心理账户 | 第51-52页 |
| ·处置效应 | 第52-54页 |
| ·从众行为与羊群效应 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 3. 投资者“非理性”的外在表现—从金融异象角度 | 第57-70页 |
| ·投资策略与交易行为 | 第58-61页 |
| ·集中化的投资组合 | 第58-59页 |
| ·非理性的交易行为 | 第59-61页 |
| ·资产定价行为 | 第61-65页 |
| ·股票溢价之谜 | 第61-62页 |
| ·股票价格波动之谜 | 第62-64页 |
| ·横截面股票收益之谜 | 第64-65页 |
| ·首次公开募股(IPO)行为 | 第65-68页 |
| ·初始发行折价 | 第66-67页 |
| ·热市场 | 第67-68页 |
| ·长期业绩低迷 | 第68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 4. 我国股指期货投资者处置效应的实证研究 | 第70-86页 |
| ·处置效应研究文献综述 | 第70-75页 |
| ·国外研究文献 | 第70-73页 |
| ·国内研究文献 | 第73-75页 |
| ·研究假设 | 第75-76页 |
| ·研究数据和方法 | 第76-79页 |
| ·数据描述性统计 | 第76-78页 |
| ·处置效应的度量 | 第78-79页 |
| ·股指期货投资者处置效应及投资业绩 | 第79-83页 |
| ·股指期货投资者的处置效应 | 第79-82页 |
| ·处置效应是否影响投资者表现? | 第82-83页 |
| ·本章小结 | 第83-86页 |
| 5. 我国股指期货市场上的过度自信—基于交易量的研究 | 第86-101页 |
| ·过度自信研究文献综述 | 第86-92页 |
| ·国外研究文献 | 第86-90页 |
| ·国内研究文献 | 第90-92页 |
| ·研究数据和方法 | 第92-96页 |
| ·数据与描述性统计 | 第92-95页 |
| ·实证方法 | 第95-96页 |
| ·市场VAR估计和检验结果 | 第96-98页 |
| ·向量自回归模型 | 第96-97页 |
| ·市场脉冲响应函数 | 第97-98页 |
| ·本章小结 | 第98-101页 |
| 6. 我国股指期货市场的过度反应—与国外市场关联角度 | 第101-123页 |
| ·过度反应研究文献综述 | 第102-109页 |
| ·国外研究文献 | 第102-106页 |
| ·国内研究文献 | 第106-109页 |
| ·实证方法与模型 | 第109-114页 |
| ·过度反应的实证检验 | 第109-111页 |
| ·联动效应的实证方法 | 第111-114页 |
| ·数据说明 | 第114-116页 |
| ·实证结果 | 第116-121页 |
| ·过度反应实证结果 | 第116-117页 |
| ·沪深300指数期货与标准普尔500指数期货市场联动效应 | 第117-121页 |
| ·本章小结 | 第121-123页 |
| 7. 研究结论与政策建议 | 第123-132页 |
| ·主要研究结论 | 第123-129页 |
| ·政策建议 | 第129-132页 |
| 参考文献 | 第132-146页 |
| 致谢 | 第146-148页 |
| 在读期间科研成果 | 第148页 |
