BOCI公司期现对冲套利策略研究
| 目录 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 前言 | 第10-22页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·选题意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-20页 |
| ·国外文献 | 第12-15页 |
| ·国内文献 | 第15-20页 |
| ·研究内容及框架 | 第20-22页 |
| 第2章 对冲交易机制的理论与模型 | 第22-29页 |
| ·期货市场价格发现功能模型 | 第22-23页 |
| ·股指期货定价模型 | 第23-25页 |
| ·股指期货持有成本模型 | 第23-24页 |
| ·包含交易成本的股指期货无套利区间模型 | 第24页 |
| ·考虑不同资金成本的股指期货无套利区间模型 | 第24-25页 |
| ·资产组合理论与模型 | 第25-29页 |
| ·马克维茨投资组合理论 | 第25-26页 |
| ·资本资产定价理论模型 | 第26-27页 |
| ·F-F三因子理论模型 | 第27-29页 |
| 第3章 BOCI公司股指期货对冲套利策略 | 第29-38页 |
| ·股指期货市场发展与BOCI公司现状 | 第29-31页 |
| ·股指期货市场发展 | 第29-30页 |
| ·BOCI公司发展现状 | 第30-31页 |
| ·股指期货套利与对冲策略 | 第31-35页 |
| ·股指期货无风险套利策略 | 第31-34页 |
| ·股指期货对冲交易策略 | 第34-35页 |
| ·股指期货对冲交易的风险监控 | 第35-38页 |
| 第4章 股指期货对冲套利策略的实证研究 | 第38-46页 |
| ·股指期货市场结构变化 | 第38-39页 |
| ·股指期货套利策略的验证 | 第39-43页 |
| ·基本统计 | 第39-40页 |
| ·股指期货无风险套利策略 | 第40-43页 |
| ·股指期货对冲策略的验证 | 第43-46页 |
| ·多因子剔除办法 | 第43-44页 |
| ·股指期货期货现对冲组合模拟 | 第44-46页 |
| 第5章 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·全文总结 | 第46页 |
| ·进一步研究展望 | 第46-48页 |
| ·股指期现套利方面 | 第46-47页 |
| ·股指期货对冲交易方面 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-55页 |
