基于KMV模型的商业银行贷款定价问题研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 一、研究背景和意义 | 第9-12页 |
| (一) 研究背景 | 第9-10页 |
| (二) 研究意义 | 第10-12页 |
| 二、国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 三、研究内容、方法和创新点 | 第16-18页 |
| (一) 研究内容和方法 | 第16-17页 |
| (二) 创新点和不足 | 第17-18页 |
| 第二章 商业银行贷款定价的理论基础介绍 | 第18-36页 |
| 一、商业银行贷款定价理论 | 第18-28页 |
| (一) 贷款定价含义与发展 | 第18-19页 |
| (二) 理论依据 | 第19-23页 |
| (三) 贷款定价方法选择 | 第23-26页 |
| (四) 定价方法的模型构建 | 第26-28页 |
| 二、信用风险定价的理论综述 | 第28-31页 |
| (一) 信用风险的定义 | 第28-29页 |
| (二) 信用风险的特点 | 第29-30页 |
| (三) 信用风险定价的要素 | 第30页 |
| (四) 信用风险定价模型的发展 | 第30-31页 |
| 三、我国商业银行信用风险与贷款定价的分析 | 第31-36页 |
| (一) 中国利率市场化背景 | 第31-32页 |
| (二) 针对我国实际情况的商业银行贷款定价分析 | 第32-36页 |
| 第三章 KMV模型的建立与实证 | 第36-51页 |
| 一、KMV模型理论框架 | 第36-40页 |
| (一) KMV模型的发展历程 | 第36-37页 |
| (二) KMV模型的发展基础—BSM模型 | 第37-38页 |
| (三) 贷款损益与期权损益的同构性分析 | 第38-39页 |
| (四) KMV模型的优缺点分析 | 第39-40页 |
| 二、KMV模型的解析 | 第40-47页 |
| (一) KMV模型影响因素 | 第40-43页 |
| (二) 基于KMV模型推导风险溢价 | 第43-47页 |
| 三、基于KMV模型的商业银行贷款定价实务分析 | 第47-51页 |
| (一) 企业风险溢价确定 | 第47-49页 |
| (二) 经过调整后初始利率的确定 | 第49-51页 |
| 第四章 研究结论及政策建议 | 第51-55页 |
| 一、研究结论 | 第51-52页 |
| (一) 评价 | 第51页 |
| (二) 可行性及约束因素 | 第51-52页 |
| 二、政策性建议 | 第52-54页 |
| 三、后续研究方向 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附表 | 第58-64页 |
| 附图 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66页 |
