| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究问题及创新 | 第10-11页 |
| ·本文的研究思路与结构安排 | 第11-13页 |
| 第2章 指数效应的理论假说 | 第13-21页 |
| ·指数效应 | 第13-14页 |
| ·指数效应的理论假说 | 第14-20页 |
| ·价格压力假说 | 第15-16页 |
| ·向下倾斜的需求曲线假说 | 第16-17页 |
| ·流动性假说 | 第17页 |
| ·信息含量假说 | 第17-18页 |
| ·市场分割假说 | 第18-19页 |
| ·各假说评述 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 沪深300指数与事件研究法 | 第21-32页 |
| ·沪深300指数 | 第21-25页 |
| ·沪深300指数简介 | 第21页 |
| ·沪深300指数选样原则 | 第21-22页 |
| ·沪深300指数成分股调整 | 第22-23页 |
| ·以沪深300指数为标的的指数基金 | 第23-25页 |
| ·研究样本选取 | 第25-27页 |
| ·事件研究法 | 第27-30页 |
| ·超额收益的计量——Fama-French三因子模型 | 第27-29页 |
| ·异常交易量的度量 | 第29页 |
| ·统计检验 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 沪深300指数调样效应的实证检验 | 第32-45页 |
| ·短期事件窗的价格效应 | 第32-36页 |
| ·调出股票在短期事件窗的价格效应 | 第32-34页 |
| ·调入股票在短期事件窗的价格效应 | 第34-36页 |
| ·短期事件窗的成交量效应 | 第36-40页 |
| ·调出股票在短期事件窗的成交量效应 | 第36-38页 |
| ·调入股票在短期事件窗的成交量效应 | 第38-40页 |
| ·长期事件窗的价格效应 | 第40-41页 |
| ·调出股票在长期事件窗的价格效应 | 第40-41页 |
| ·调入股票在长期事件窗的价格效应 | 第41页 |
| ·长期事件窗的成交量效应 | 第41-43页 |
| ·调出股票在长期事件窗的成交量效应 | 第42页 |
| ·调入股票在长期事件窗的成交量效应 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第5章 指数效应对沪深300ETF交易策略的影响 | 第45-49页 |
| ·沪深300ETF简介 | 第45-46页 |
| ·数据与模型 | 第46页 |
| ·计算结果与分析 | 第46-48页 |
| ·华泰柏瑞沪深300ETF的跟踪偏离度 | 第47-48页 |
| ·嘉实沪深300ETF的跟踪偏离度 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第6章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·主要结论 | 第49-50页 |
| ·需要进一步探讨的问题 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间旳研究成果 | 第56页 |