股票市场板块间收益率溢出效应研究--基于上证A股的行业和地区分类
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 前言 | 第14-23页 |
| ·选题背景 | 第14-16页 |
| ·问题提出及本文贡献 | 第16-18页 |
| ·研究思路及结论 | 第18-21页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·主要结论 | 第19-21页 |
| ·论文结构 | 第21-23页 |
| 2. 股票价格关联理论综述 | 第23-30页 |
| ·相关金融理论 | 第23-24页 |
| ·板块间收益率和波动溢出效应 | 第24-25页 |
| ·板块效应 | 第25-27页 |
| ·市场间收益率和波动溢出效应 | 第27-29页 |
| ·文献评述 | 第29-30页 |
| 3. 研究方法 | 第30-37页 |
| ·向量自回归模型介绍 | 第31页 |
| ·向量自回归模型结构和估计 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应函数 | 第32-33页 |
| ·方差分解分析 | 第33页 |
| ·相关实证检验 | 第33-37页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第34页 |
| ·协整检验和误差修正模型 | 第34-35页 |
| ·滞后阶数的选择 | 第35页 |
| ·VAR稳定性检验 | 第35页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第35-37页 |
| 4. 板块指标选取和数据说明 | 第37-42页 |
| ·行业分类标准和样本选取 | 第37-40页 |
| ·管理型行业分类标准 | 第37-38页 |
| ·投资型行业分类标准 | 第38-39页 |
| ·行业分类标准选取 | 第39-40页 |
| ·行业指标数据处理 | 第40页 |
| ·地区分类标准和样本选取 | 第40页 |
| ·地区指标数据处理 | 第40-42页 |
| 5. 行业板块收益率溢出效应分析 | 第42-56页 |
| ·统计性描述 | 第42-44页 |
| ·各板块收益率统计性分布 | 第42-44页 |
| ·相关系数矩阵 | 第44页 |
| ·相关检验 | 第44-47页 |
| ·单位根检验 | 第44-46页 |
| ·滞后阶数选择 | 第46页 |
| ·稳定性检验 | 第46-47页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第47-48页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第48-53页 |
| ·房地产行业冲击的响应函数 | 第49-50页 |
| ·酿酒食品板块冲击的响应函数 | 第50-51页 |
| ·钢铁板块冲击的响应函数 | 第51-52页 |
| ·银行板块冲击的响应函数 | 第52-53页 |
| ·农林渔牧板块冲击的响应函数 | 第53页 |
| ·方差分解 | 第53-56页 |
| 6. 地区板块收益率溢出效应分析 | 第56-64页 |
| ·统计性描述 | 第56-58页 |
| ·相关检验 | 第58-60页 |
| ·单位根检验 | 第58-59页 |
| ·滞后阶数选择 | 第59页 |
| ·稳定性检验 | 第59-60页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第60-62页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第62-64页 |
| 7. 本文结论、政策建议与不足 | 第64-69页 |
| ·结论 | 第64-67页 |
| ·行业板块收益率关联关系研究结论 | 第64-66页 |
| ·地区板块收益率关联关系研究结论 | 第66-67页 |
| ·政策建议 | 第67-68页 |
| ·不足与拓展 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
