| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| §1.1 国际金融市场的发展 | 第10页 |
| §1.2 期权概述 | 第10-14页 |
| §1.2.1 期权及期权的类型 | 第11-12页 |
| §1.2.2 护照期权 | 第12-14页 |
| §1.3 期权定价模型及方法 | 第14-16页 |
| §1.3.1 模型简述 | 第14-15页 |
| §1.3.2 蒙特卡洛模拟方法 | 第15-16页 |
| §1.4 本文的安排 | 第16-17页 |
| 第二章 简单护照期权 | 第17-23页 |
| §2.1 模型简介 | 第17-19页 |
| §2.2 定价问题 | 第19-20页 |
| §2.3 对冲问题 | 第20-23页 |
| 第三章 随机波动率模型下的护照期权 | 第23-35页 |
| §3.1 随机波动率模型 | 第23-25页 |
| §3.2 随机波动率模型下的护照期权定价 | 第25-29页 |
| §3.3 特殊随机波动率模型的应用 | 第29-35页 |
| 第四章 数值结果与分析 | 第35-60页 |
| §4.1 简单护照期权价格 | 第35页 |
| §4.2 误差检验 | 第35-43页 |
| §4.2.1 直方图和正态性拟合 | 第36-37页 |
| §4.2.2 偏度和峰度 | 第37-38页 |
| §4.2.3 Q-Q图 | 第38-39页 |
| §4.2.4 Lilliefors检验和Kolmogorov-Smirnov检验 | 第39-42页 |
| §4.2.5 Jarque-Bera检验 | 第42页 |
| §4.2.6 t检验 | 第42-43页 |
| §4.3 随机波动率模型下的护照期权价格 | 第43-56页 |
| §4.3.1 模型Ⅰ及误差检验 | 第44-50页 |
| §4.3.2 模型Ⅱ及误差检验 | 第50-56页 |
| §4.4 分析与结论 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |