中国股票市场周内效应及影响因素分析--基于GARCH族模型实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第8-11页 |
| ·研究的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的目的 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献 | 第11-13页 |
| ·国内文献 | 第13-15页 |
| ·研究的方法和总体框架 | 第15-16页 |
| ·研究的方法 | 第15-16页 |
| ·文章的总体框架 | 第16页 |
| ·论文的创新和不足 | 第16-18页 |
| ·论文的创新 | 第16页 |
| ·论文的不足 | 第16-18页 |
| 2 相关理论介绍 | 第18-25页 |
| ·GARCH模型理论 | 第18-21页 |
| ·ARCH模型 | 第18页 |
| ·GARCH模型 | 第18-19页 |
| ·ARCH-M模型 | 第19-20页 |
| ·非对称ARCH模型 | 第20页 |
| ·ARMA模型 | 第20-21页 |
| ·三因子理论 | 第21-22页 |
| ·情绪理论 | 第22页 |
| ·羊群行为理论 | 第22-25页 |
| 3 数据的处理和统计性质检验 | 第25-35页 |
| ·收益率的算法 | 第25页 |
| ·公司规模的确定 | 第25-26页 |
| ·样本的选取 | 第26-27页 |
| ·四个主要股票指数收益率序列统计特征及检验 | 第27-35页 |
| ·上证180指数的检验 | 第27-29页 |
| ·巨潮大盘指数的检验 | 第29-31页 |
| ·上证中小指数的检验 | 第31-33页 |
| ·中证500指数的检验 | 第33-35页 |
| 4 实证研究 | 第35-52页 |
| ·模型的识别 | 第35-37页 |
| ·虚拟变量的使用 | 第35页 |
| ·模型的设定 | 第35-37页 |
| ·初步检验 | 第37页 |
| ·四个主要指数的周内效应 | 第37-39页 |
| ·大小公司周内效应检验 | 第39-43页 |
| ·大公司周四效应检验 | 第40-41页 |
| ·小公司周一、周三效应检验 | 第41-43页 |
| ·三因子对周内效应的解释效用 | 第43-49页 |
| ·三因子的周内效应检验 | 第43-44页 |
| ·风险因子对周内效应进行回归 | 第44-47页 |
| ·稳定性检验 | 第47-49页 |
| ·羊群行为对周内效应影响实证检验 | 第49-52页 |
| 5 结论和建议 | 第52-56页 |
| ·研究结论 | 第52-54页 |
| ·相关意见和政策建议 | 第54-55页 |
| ·投资相关意见 | 第54页 |
| ·相关政策建议 | 第54-55页 |
| ·进一步研究的重点和方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
