交易所债券市场流动性研究--基于公司债和企业债的数据
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-25页 |
| ·问题提出 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第8-20页 |
| ·债券市场的重要性 | 第8-9页 |
| ·债券市场的概况 | 第9-11页 |
| ·交易所债券市场发展历程与现状 | 第11-14页 |
| ·银行间债券市场发展现状 | 第14-20页 |
| ·本文的研究内容及意义 | 第20-23页 |
| ·研究内容与结构 | 第20-22页 |
| ·研究意义 | 第22-23页 |
| ·本文的创新点 | 第23-25页 |
| 第二章 文献综述与研究现状 | 第25-34页 |
| ·债券市场流动性度量的研究综述 | 第25-28页 |
| ·债券市场流动性风险的研究综述 | 第28-29页 |
| ·债券市场流动性溢价的研究综述 | 第29-31页 |
| ·债券市场流动性影响因素的研究综述 | 第31-34页 |
| 第三章 债券市场流动性的理论基础 | 第34-49页 |
| ·流动性的概念 | 第34-36页 |
| ·流动性的定义 | 第34-36页 |
| ·流动性风险的概念 | 第36页 |
| ·流动性及其风险的衡量 | 第36-43页 |
| ·流动性的衡量 | 第36-43页 |
| ·流动性风险的度量 | 第43页 |
| ·流动性溢价理论 | 第43-44页 |
| ·流动性溢价的定义 | 第43-44页 |
| ·流动性溢价检验模型 | 第44页 |
| ·流动性与价格发现 | 第44-46页 |
| ·其他相关理论 | 第46-49页 |
| ·交易成本理论 | 第46-47页 |
| ·流动性偏好理论 | 第47页 |
| ·利率期限结构的流动性理论 | 第47-49页 |
| 第四章 交易所债券市场流动性的研究设计 | 第49-54页 |
| ·流动性度量指标 | 第49-50页 |
| ·流动性风险与市场风险的衡量 | 第50-51页 |
| ·流动性溢价检验模型 | 第51-52页 |
| ·因果检验模型 | 第52-54页 |
| 第五章 交易所债券市场流动性的实证研究 | 第54-68页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第54-55页 |
| ·债券流动性水平衡量 | 第55-57页 |
| ·债券流动性风险的测度 | 第57-58页 |
| ·债券流动性溢价效应研究 | 第58-63页 |
| ·基于面板数据的单位根检验 | 第58-59页 |
| ·基于面板数据的流动性溢价分析 | 第59-63页 |
| ·因果检验分析 | 第63-66页 |
| ·实证结果分析 | 第66-68页 |
| 第六章 结论与展望 | 第68-70页 |
| ·论文结论 | 第68-69页 |
| ·研究展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
