| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1. 引言 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-10页 |
| ·相关预备知识 | 第10-13页 |
| ·主要内容 | 第13-14页 |
| 2. 考虑下跌风险的动态投资组合模型 | 第14-29页 |
| ·假设条件 | 第14页 |
| ·投资组合及其生成的财富过程 | 第14-17页 |
| ·投资组合模型 | 第17-20页 |
| ·投资组合模型的解 | 第20-29页 |
| 3. 期权策略阐释 | 第29-39页 |
| ·期权策略的相关知识 | 第29-34页 |
| ·本文的期权策略阐释 | 第34-39页 |
| 4. HARA效用函数及VaR检测 | 第39-46页 |
| 5. 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第51页 |