非线性模型在我国股市与经济关联性研究中的应用

摘要	第1-3页
Abstract	第3-5页
第一章 绪论	第5-9页
·研究背景	第5-6页
·问题的提出	第6-8页
·本文的主要工作	第8-9页
第二章 门限回归模型理论	第9-14页
·非线性回归分析	第9-10页
·实际经济与股票收益关系的门限回归模型	第10-11页
·门限回归模型中阈值的确定	第11-14页
第三章 股票价格的现值理论	第14-33页
·股利、股价、收益之间的关系	第14-20页
·现值关系和股市的价格行为	第20-28页
·我国股票指数的ARIMA拟合	第28-31页
·基本结果	第31-33页
第四章 我国股票收益与实际经济的关系检验	第33-40页
·建立股票收益与实际经济的非对称性门限回归模型	第33-34页
·数据说明	第34页
·实证分析	第34-39页
·基本结果	第39-40页
第五章 我国股票收益与通货膨胀的关系检验	第40-44页
·建立股票收益与通货膨胀的非对称性门限回归模型	第40页
·数据说明	第40-41页
·实证分析	第41-43页
·基本结果	第43-44页
结论	第44-46页
致谢	第46-47页
参考文献	第47-49页
附录	第49-50页
作者简介	第50页
攻读硕士学位期间研究成果	第50-51页