基于半参数模型的股指期货风险度量研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·股指期货基本概念 | 第10-11页 |
| ·相关文献综述 | 第11-15页 |
| ·本文的结构安排和创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 风险度量工具 | 第16-18页 |
| ·名义值法 | 第16-17页 |
| ·波动性方法 | 第17页 |
| ·β系数法 | 第17页 |
| ·VaR方法 | 第17-18页 |
| 第三章 VaR度量模型 | 第18-21页 |
| ·VaR的定义 | 第18页 |
| ·计算VaR的方法 | 第18-20页 |
| ·VaR准确检验方法 | 第20-21页 |
| 第四章 半参数模型 | 第21-38页 |
| ·极值理论 | 第21-26页 |
| ·VaR估计的两阶段方法 | 第26-27页 |
| ·分位数回归理论 | 第27-38页 |
| ·本文提出的GARCH-分位数回归-VaR方法 | 第38页 |
| 第五章 半参数模型及其实证分析 | 第38-53页 |
| ·样本数据的统计描述 | 第38-42页 |
| ·GARCH-GPD-VaR模型及其实证分析 | 第42-49页 |
| ·GARCH-分位数回归-VaR模型及其实证分析 | 第49-53页 |
| ·两模型的结果比较 | 第53页 |
| 第六章 本文总结及后续工作展望 | 第53-56页 |
| ·本文总结 | 第53-54页 |
| ·后续工作展望 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 附件 | 第65页 |
