| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 符号说明 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·稳健投资组合问题 | 第12-17页 |
| ·鲁棒优化方法简介 | 第17-19页 |
| ·本文研究内容与创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 稳健投资组合模型 | 第21-29页 |
| ·风险资产模型 | 第21-22页 |
| ·存在无风险资产的模型 | 第22-24页 |
| ·基于VaR的稳健投资组合模型 | 第24-26页 |
| ·基于CVaR的稳健投资组合模型 | 第26-29页 |
| 第三章 稳健投资组合的鲁棒优化分析 | 第29-44页 |
| ·稳健投资组合的传统随机模型 | 第29-30页 |
| ·4类模型的鲁棒优化分析 | 第30-40页 |
| ·算例分析 | 第40-44页 |
| 第四章 总结与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |