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基于行为金融的股市波动非对称性实证研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-16页
   ·选题背景与研究意义第8-10页
     ·选题背景第8-9页
     ·研究意义第9-10页
   ·国内外研究综述第10-13页
     ·国外文献研究综述第10-11页
     ·国内文献研究综述第11-12页
     ·目前研究不足第12-13页
   ·论文的研究思路与内容第13-15页
     ·论文研究思路第13-14页
     ·论文研究框架与内容第14-15页
   ·论文的创新之处第15-16页
2 波动非对称性分析相关理论第16-23页
   ·理性人假说下的股市波动非对称性分析第16-18页
     ·有效市场假说与价格波动第16-17页
     ·分形市场假说与价格波动第17-18页
   ·行为金融与资产价格波动分析第18-20页
   ·经典的股市波动非对称分析模型第20-23页
     ·TARCH模型第20页
     ·EGARCH模型第20-21页
     ·APARCH模型第21-22页
     ·Leverage-GARCH模型第22页
     ·GJR-GARCH模型第22-23页
3 中国股市波动非对称性形成机制分析第23-30页
   ·中国股票市场的有效性分析第23-24页
   ·中国投资者心理行为分析第24-27页
     ·过度自信分析第24-25页
     ·处置效应分析第25-26页
     ·羊群效应分析第26-27页
   ·中国投资者心理行为对股市的实际影响第27-30页
     ·股市波动幅度过大第27-28页
     ·投机现象严重第28页
     ·股市市盈率波动较大第28页
     ·投资者政策依赖性过强第28-30页
4 基于行为金融修正的EGARCH模型第30-38页
   ·理论基础第30-34页
     ·非对称模型—EGARCH模型第30-32页
     ·行为金融—价值函数第32-34页
   ·修正的模型第34-35页
   ·模型的参数估计第35-38页
     ·极大似然估计方法原理第35-36页
     ·参数估计的算法与初值选择第36-38页
5 上证A股波动非对称性实证研究第38-45页
   ·数据处理与统计分析第38-40页
     ·样本数据选取与数据处理第38页
     ·对数收益率的描述性统计第38-39页
     ·平稳性检验第39-40页
   ·参数估计第40-41页
   ·实证结果分析第41页
   ·实证结果对完善股票市场的意义第41-45页
     ·对完善股票市场的意义第41-43页
     ·对投资者投资策略的意义第43-45页
结论第45-46页
参考文献第46-49页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第49-50页
致谢第50-51页

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