基于VaR的中国外汇储备币种结构优化分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外外汇储备币种结构研究现状 | 第9-15页 |
| ·国外外汇储备币种结构研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内外汇储备币种研究现状 | 第11-15页 |
| ·研究内容 | 第15-18页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 外汇储备结构的研究基础 | 第18-35页 |
| ·外汇储备概述 | 第18-22页 |
| ·外汇储备的内涵界定 | 第18页 |
| ·外汇储备的作用 | 第18-20页 |
| ·外汇储备币种结构管理的经验 | 第20-22页 |
| ·外汇储备结构选择的理论 | 第22-27页 |
| ·马克维茨的资产组合理论 | 第22-25页 |
| ·海勒-奈特模型 | 第25-27页 |
| ·杜利模型 | 第27页 |
| ·外汇储备币种结构优化方法——VAR法 | 第27-35页 |
| ·在险价值VaR方法 | 第27-29页 |
| ·VaR模型优缺点 | 第29页 |
| ·VaR的计算 | 第29-31页 |
| ·VaR在投资组合的应用 | 第31-35页 |
| 第三章 我国外汇储备币种结构现状分析 | 第35-44页 |
| ·全球外汇储备币种结构分析 | 第35-38页 |
| ·中国外汇储备币种结构现状分析 | 第38-44页 |
| ·中国外汇储备币种结构现状 | 第38-39页 |
| ·中国外汇储备币种结构存在的问题 | 第39-40页 |
| ·中国外汇储备币种分布原因分析 | 第40-44页 |
| 第四章 中国外汇储备币种结构优化分析 | 第44-67页 |
| ·外汇储备币种选择 | 第44-47页 |
| ·中国外汇储备币种结构优化的初始分析 | 第47-55页 |
| ·基于资产组合理论的外汇储备币种结构 | 第48-50页 |
| ·结合海勒-奈特模型的中国外汇储备币种结构 | 第50-52页 |
| ·结合杜利模型的中国外汇储备币种结构 | 第52-55页 |
| ·基于VAR的中国外汇储备币种结构优化再分析 | 第55-64页 |
| ·组合和各货币资产的在险价值 | 第58-60页 |
| ·中国外汇储备各资产风险贡献分析 | 第60-63页 |
| ·调整后的币种结构分析 | 第63-64页 |
| ·实证分析结果 | 第64-67页 |
| 第五章 币种结构调整的政策建议 | 第67-71页 |
| ·注重储备货币多元化 | 第67页 |
| ·逐步降低美元在我国外汇储备中的比重 | 第67-69页 |
| ·美元依旧是我国外汇储备的首选货币 | 第67-68页 |
| ·逐步降低美元的比重,优化美元资产内部结构 | 第68-69页 |
| ·适量增加欧元在外汇储备中所占比重 | 第69-70页 |
| ·适量提高日元在外汇储备中的比重 | 第70-71页 |
| 第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
| ·主要研究结论 | 第71-72页 |
| ·研究不足及展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 附录 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第80页 |
