| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-21页 |
| ·选题的意义 | 第13-15页 |
| ·本文的研究内容和方法 | 第15页 |
| ·文献综述 | 第15-20页 |
| ·KMV模型在国外的研究发展 | 第16-18页 |
| ·KMV模型在我国的研究发展 | 第18-20页 |
| ·本文的创新及不足 | 第20-21页 |
| ·本文的创新点 | 第20页 |
| ·本文的不足之处 | 第20-21页 |
| 2. 信用风险概论 | 第21-28页 |
| ·信用风险定义和特征 | 第21-23页 |
| ·信用及信用风险 | 第21-22页 |
| ·信用风险的特征 | 第22-23页 |
| ·上市公司信用风险的定义及特征 | 第23-25页 |
| ·上市公司信用风险成因及其影响 | 第25-26页 |
| ·信用风险的成因分析 | 第25页 |
| ·信用风险的影响 | 第25-26页 |
| ·上市公司信用风险度量和管理的意义 | 第26-28页 |
| 3. 信用风险度量模型及其在我国的适应性比较分析 | 第28-40页 |
| ·传统的信用风险度量模型 | 第29-33页 |
| ·专家评定法 | 第29-30页 |
| ·信用评级法 | 第30-31页 |
| ·信用评分法 | 第31-33页 |
| ·神经网络分析(Neural Networks,NN) | 第33页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第33-37页 |
| ·KMV模型 | 第34页 |
| ·CreditMetrics模型(信用矩阵模型) | 第34-36页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第36页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第36-37页 |
| ·适应性比较分析 | 第37-40页 |
| 4. KMV模型分析 | 第40-52页 |
| ·KMV模型的理论基础—默顿模型 | 第40-43页 |
| ·Black—Scholes的标准欧式期权定价模型 | 第40-42页 |
| ·默顿的结构化模型 | 第42-43页 |
| ·KMV模型的理论框架 | 第43-48页 |
| ·模型的假设条件 | 第43-44页 |
| ·参数估计 | 第44-47页 |
| ·KMV模型的评价 | 第47-48页 |
| ·在我国股市应用KMV方法的特殊性 | 第48-52页 |
| ·KMV模型在我国上市公司中的适用性分析 | 第48-49页 |
| ·KMV模型在我国上市公司中应用的特殊性 | 第49-52页 |
| 5. KMV模型实用性实证分析 | 第52-64页 |
| ·样本选取和参数设定 | 第52-53页 |
| ·样本选取 | 第52-53页 |
| ·参数设定 | 第53页 |
| ·实证分析 | 第53-58页 |
| ·样本公司的股权价值及其波动率的计算 | 第53-55页 |
| ·估算样本公司的资产价值及其波动率 | 第55-56页 |
| ·估算样本公司的违约距离 | 第56-58页 |
| ·实证检验结果及结论 | 第58-61页 |
| ·问题与建议 | 第61-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |