基于二叉树模型亚式期权定价的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·金融数学的简介 | 第6-7页 |
| ·期权定价的发展情况 | 第7-9页 |
| ·本文主要工作及研究意义 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-16页 |
| ·期权及其定价 | 第11-12页 |
| ·金融市场与无套利原理 | 第12-13页 |
| ·亚式期权的基本理论 | 第13-16页 |
| 第三章 期权定价的二叉树方法 | 第16-23页 |
| ·单时段市场的二叉树模型 | 第16-18页 |
| ·多时段市场的二叉树模型 | 第18-21页 |
| ·考虑随机因素存在的二叉树模型 | 第21-23页 |
| 第四章 二叉树参数模型 | 第23-32页 |
| ·概率预备知识 | 第23-24页 |
| ·传统二叉树参数模型 | 第24-25页 |
| ·新型二叉树参数模型的构造 | 第25-30页 |
| ·参数公式一 | 第27-28页 |
| ·参数公式二 | 第28-29页 |
| ·参数公式三 | 第29-30页 |
| ·数值计算举例 | 第30-32页 |
| 第五章 二叉树方法在亚式期权定价中的应用 | 第32-47页 |
| ·亚式期权定价的数学模型 | 第32-36页 |
| ·路径依赖期权的基本微分方程 | 第32-33页 |
| ·连续情形下亚式期权定价的数学模型 | 第33-34页 |
| ·离散情形下亚式期权定价的数学模型 | 第34-36页 |
| ·亚式期权的定价公式 | 第36-38页 |
| ·欧式几何平均亚式期权的定价公式 | 第36-37页 |
| ·基于算术平均的平均价格期权的定价公式 | 第37-38页 |
| ·离散时间亚式期权定价的二阶矩方法 | 第38-41页 |
| ·离散时间模型及其推广 | 第38-40页 |
| ·算例 | 第40-41页 |
| ·亚式期权定价的二义树方法 | 第41-45页 |
| ·数值计算举例 | 第45-47页 |
| 第六章 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 硕士研究期间的主要成果 | 第53页 |
