| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-9页 |
| ·精算学的研究对象 | 第5-6页 |
| ·利率的随机假设的历史 | 第6-7页 |
| ·年金的一些背景 | 第7-8页 |
| ·年金与利息的一些关系 | 第8-9页 |
| 第二章 固定和随机利率年金精算的一些结论 | 第9-13页 |
| ·固定利率下的年金 | 第9-10页 |
| ·不相关随机利率下的年金 | 第10-13页 |
| 第三章 方差无界情形下的年金精算 | 第13-30页 |
| ·连续状态空间AR(1)模型下的年金终值 | 第13-17页 |
| ·模型的成立条件 | 第17-19页 |
| ·计算的修正 | 第19-21页 |
| ·离散状态空间下的利率分布及年金终值 | 第21-26页 |
| ·模型的数值检验 | 第26-30页 |
| 第四章 方差有界情形下的年金精算 | 第30-35页 |
| 第五章 利率按资产模型下的年金终值 | 第35-38页 |
| 第六章 其他的一些问题 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |