| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-6页 |
| 第一章 文献综述 | 第6-8页 |
| ·期权定价理论及其发展 | 第6-7页 |
| ·本文主要工作 | 第7-8页 |
| 第二章 预备知识 | 第8-14页 |
| ·Brown 运动的定义及其性质 | 第8-9页 |
| ·It^o 积分及其性质 | 第9-11页 |
| ·计价单位变换及测度变换 | 第11-14页 |
| 第三章 具有幂型支付的重置期权的定价 | 第14-26页 |
| ·模型描述 | 第14页 |
| ·具有幂型支付的重置看涨期权的定价 | 第14-23页 |
| ·股价服从O-U 过程时具有幂型支付的重置看涨期权的定价 | 第23-26页 |
| 第四章 随机情形时具有幂型支付的重置期权的定价 | 第26-37页 |
| ·模型描述 | 第26页 |
| ·随机情形时具有幂型支付的重置看涨期权的定价 | 第26-37页 |
| 小结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |