| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·论文的选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·论文的研究思路和主要内容 | 第10-11页 |
| 第二章 我国国债市场的发展和存在的问题 | 第11-31页 |
| ·我国国债发行市场的形成和发展变迁 | 第12-18页 |
| ·我国国债流通市场的概述 | 第18-28页 |
| ·我国国债市场发展的基本评价 | 第28-30页 |
| ·我国国债市场的改革趋势 | 第30-31页 |
| 第三章 固定利率附息国债定价理论和国债收益率曲线的确定 | 第31-35页 |
| ·债券定价理论 | 第31-32页 |
| ·国债收益率曲线的确定 | 第32-35页 |
| 第四章 利率期限结构理论 | 第35-52页 |
| ·利率期限结构的介绍 | 第35-36页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第36-41页 |
| ·现代利率期限结构模型 | 第41-49页 |
| ·国内学者研究状况 | 第49-50页 |
| ·发展趋势 | 第50-52页 |
| 第五章 利率期限结构模型及国债定价的实证分析 | 第52-59页 |
| ·构造多项式函数的利率期限结构模型方法 | 第53-54页 |
| ·实证分析 | 第54-58页 |
| ·今后研究方向 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读研究生阶段发表的论文 | 第62页 |