| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 第一节 研究目的和意义 | 第8页 |
| 第二节 研究结构 | 第8-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-16页 |
| 第一节 资本资产定价模型 | 第10-12页 |
| 一、CAPM 的产生及内容 | 第10-11页 |
| 二、对CAPM 的实证检验 | 第11-12页 |
| 第二节 条件资本资产定价模型 | 第12-16页 |
| 一、条件CAPM 的产生及内容 | 第12-13页 |
| 二、对条件CAPM 的实证检验 | 第13-16页 |
| 第三章 数据和模型 | 第16-20页 |
| 第一节 数据和样本 | 第16页 |
| 一、数据说明 | 第16页 |
| 二、样本选取 | 第16页 |
| 第二节 变量的定义 | 第16-17页 |
| 一、单个资产（组合）收益率 | 第16-17页 |
| 二、市场组合收益率 | 第17页 |
| 三、无风险收益率 | 第17页 |
| 第三节 实证方法 | 第17-20页 |
| 一、Jagannathan 和Wang 的3-β模型 | 第17-18页 |
| 二、单变量GARCH-M 模型 | 第18-20页 |
| 第四章 结果和分析 | 第20-24页 |
| 第一节 JAGANNATHAN 和WANG模型检验结果 | 第20-21页 |
| 第二节 单变量GARCH-M 模型检验结果 | 第21-24页 |
| 第五章 结论及建议 | 第24-26页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第24页 |
| 第二节 研究建议 | 第24-26页 |
| 参考文献 | 第26-27页 |
| 详细摘要 | 第27-32页 |