| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 前言 | 第11-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·论文研究思路及结构 | 第13页 |
| ·研究方法及创新之处 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| 2. 巴塞尔新资本协议概述与内部评级法 | 第18-28页 |
| ·巴塞尔新资本协议概述 | 第18-20页 |
| ·内部评级法 | 第20-26页 |
| ·内部评级法存在的问题 | 第26-28页 |
| 3. 我国商业银行信用风险管理历史沿革及现状分析 | 第28-35页 |
| ·我国商业银行信用风险管理历史沿革 | 第28-30页 |
| ·我国商业银行信用风险评级现状分析 | 第30-35页 |
| 4. 国外先进银行信用风险量化模型及应用 | 第35-48页 |
| ·KMV 模型 | 第35-38页 |
| ·CREDIT METRICS 模型 | 第38-40页 |
| ·CREDIT RISK~+模型 | 第40-41页 |
| ·CREDIT PORTFOLIO VIEW 模型 | 第41-43页 |
| ·国外信用风险评级体系 | 第43-48页 |
| 5. 构建我国商业银行信用风险内部评级体系 | 第48-60页 |
| ·我国商行采用信用风险内部评级法的条件 | 第48-51页 |
| ·信用风险量化模型在我国的应用 | 第51-60页 |
| 结束语 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |