我国涨跌幅限制的日内效应--基于高频数据的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文结构与技术路线图 | 第16页 |
| ·创新之处 | 第16-18页 |
| 2 我国涨跌幅制度的发展及国际比较 | 第18-26页 |
| ·我国的涨跌幅制度的发展 | 第18-20页 |
| ·国际上的价格稳定机制 | 第20-24页 |
| ·小结 | 第24-26页 |
| 3 市场效应理论研究及模型介绍 | 第26-34页 |
| ·涨跌幅的市场效应理论研究 | 第26-28页 |
| ·AR-GARCH 模型的建立及参数的估计 | 第28-32页 |
| ·模型参数的最大似然估计 | 第32页 |
| ·模型的选取 | 第32-34页 |
| 4 数据的选取及处理 | 第34-43页 |
| ·上海证券交易所的交易规则 | 第34-35页 |
| ·高频数据 | 第35-37页 |
| ·数据的基本描述 | 第37-43页 |
| 5 我国涨跌幅制度的市场效应的实证研究 | 第43-49页 |
| ·回报标准差的日内波动模式 | 第43-44页 |
| ·实证结果 | 第44-47页 |
| ·结果分析 | 第47-49页 |
| 6 结论与建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·改善我国涨跌幅限制的政策建议 | 第49-50页 |
| ·研究不足和今后研究方向 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-68页 |
| A: 程序 | 第57-63页 |
| B: 附表 | 第63-67页 |
| C: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第67-68页 |
| 独创性声明 | 第68页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第68页 |
