| 引言 | 第1-10页 |
| 第一章 风险度量与Copula 函数基础 | 第10-19页 |
| 第一节 风险管理技术简述 | 第10-13页 |
| 第二节 Copula 函数 | 第13-16页 |
| 第三节 相依性的相关讨论 | 第16-19页 |
| 第二章 基于Copula 风险度量的模拟方法 | 第19-22页 |
| 第一节 极大似然估计法 | 第19-20页 |
| 第二节 Monte Carlo 模拟 | 第20-22页 |
| 第三章 风险度量的实证研究 | 第22-33页 |
| 第一节 数据描述 | 第22-23页 |
| 第二节 参数方法的风险度量 | 第23-26页 |
| 第三节 Copula 函数模拟计算VaR | 第26-33页 |
| 结论 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 论文摘要 | 第36-38页 |
| Abstract | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 导师及作者简介 | 第41页 |