| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 序言 | 第6-14页 |
| §1.1 风险管理的必要性 | 第6-8页 |
| §1.2 现代证券投资组合理论的产生与发展 | 第8-9页 |
| §1.3 证券投资组合分析 | 第9-11页 |
| §1.4 选题背景 | 第11-14页 |
| 第二章 风险度量的VaR方法 | 第14-20页 |
| §2.1 VaR简介 | 第14-16页 |
| §2.2 VaR的计算 | 第16-20页 |
| 第三章 极值理论 | 第20-28页 |
| §3.1 极值分布 | 第20-23页 |
| §3.2 广义Pareto分布 | 第23-28页 |
| 第四章 Copula与相关性度量 | 第28-40页 |
| §4.1 Copula | 第28-30页 |
| §4.2 Archimedean Copula | 第30-31页 |
| §4.3 相关性度量 | 第31-35页 |
| §4.4 尾部相关性的度量 | 第35-40页 |
| 第五章 相关性与风险分析 | 第40-48页 |
| §5.1 相关性与VaR | 第40-42页 |
| §5.2 模拟研究 | 第42-46页 |
| §5.3 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |