中国股市弱式有效性之实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1．1 选题背景 | 第11-14页 |
| 1．1．1 效率的含义 | 第11-13页 |
| 1．1．2 有效性 | 第13-14页 |
| 1．1．3 有效性检验的方法 | 第14页 |
| 1．2 对中国股市弱式有效性研究的意义 | 第14-15页 |
| 1．3 股市弱式有效性国内外研究现状 | 第15-18页 |
| 1．4 论文的研究思路及框架 | 第18-19页 |
| 第2章 我国股市现状和研究方法体系分析 | 第19-30页 |
| 2．1 中国股票市场概况 | 第19-28页 |
| 2．1．1 中国股票市场的基本现状 | 第19页 |
| 2．1．2 影响中国股票市场有效性的原因分析 | 第19-22页 |
| 2．1．3 中国股价行为的基本统计特征 | 第22-28页 |
| 2．2 研究方法体系分析 | 第28-30页 |
| 第3章 股市相关性与异象检验 | 第30-49页 |
| 3．1 相关性检验 | 第30-33页 |
| 3．1．1 中国股市日收益率相关性检验 | 第30-33页 |
| 3．1．2 价格非随机变化的经济含义 | 第33页 |
| 3．2 股市异象检验 | 第33-49页 |
| 3．2．1 中国股市的周日效应 | 第34-35页 |
| 3．2．2 中国股市周日效应的实证研究 | 第35-41页 |
| 3．2．3 月份效应 | 第41-49页 |
| 3．2．3．1 春节效应的检验 | 第41-45页 |
| 3．2．3．2 “12月效应”检验 | 第45-49页 |
| 第4章 股市状态持续性检验 | 第49-59页 |
| 4．1 R／S分析法和赫斯特指数的估计 | 第49-51页 |
| 4．1．1 R／S分析法 | 第49-50页 |
| 4．1．2 赫斯特指数H的估计 | 第50-51页 |
| 4．2 R／S分析法对中国股市的实证检验 | 第51-59页 |
| 4．2．1 数据与步骤 | 第51-52页 |
| 4．2．2 实证结果 | 第52-57页 |
| 4．3．3 结论分析 | 第57-59页 |
| 第5章 结论与建议 | 第59-62页 |
| 5．1 结论 | 第59-60页 |
| 5．2 建议 | 第60-61页 |
| 5．3 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录A 攻读硕士研究生期间发表论文目录 | 第66-67页 |
| 附录B 攻读硕士研究生期间参与科研项目目录 | 第67-68页 |
| 附录C R／S分析JAVA程序 | 第68-77页 |
