| 1 绪论 | 第1-11页 |
| 1．1 研究背景 | 第5-8页 |
| 1．2 问题提出 | 第8-9页 |
| 1．3 研究意义 | 第9-10页 |
| 1．4 论文的创新点 | 第10页 |
| 1．5 论文结构 | 第10-11页 |
| 2 中国证券投资基金概论 | 第11-25页 |
| 2．1 证券投资基金的作用 | 第11-14页 |
| 2．2 我国证券投资基金的发展和演进 | 第14-17页 |
| 2．3 证券投资基金投资策略 | 第17-25页 |
| 2．3．1 基金投资策略分类 | 第17-23页 |
| 2．3．2 我国证券投资基金资产管理策略分析 | 第23-25页 |
| 3 动量与反转文献综述 | 第25-43页 |
| 3．1 动量、反转与行为金融 | 第25-29页 |
| 3．2 动量投资策略 | 第29-34页 |
| 3．2．1 价格动量 | 第29-33页 |
| 3．2．2 收益动量 | 第33-34页 |
| 3．3 反向投资策略 | 第34-39页 |
| 3．3．1 收益型反向投资策略 | 第34-38页 |
| 3．3．2 价格反向投资策略 | 第38-39页 |
| 3．4 中国证券市场的研究现状 | 第39-43页 |
| 4 研究设计 | 第43-48页 |
| 4．1 研究样本选择 | 第43-44页 |
| 4．2 研究模型 | 第44-48页 |
| 4．2．1 投资策略衡量指标 | 第44-45页 |
| 4．2．2 基金绩效衡量指标 | 第45-48页 |
| 5 实证结果与分析 | 第48-58页 |
| 5．1 基金投资策略的实证结果与分析 | 第48-51页 |
| 5．2 针对不同规模公司的投资策略 | 第51-54页 |
| 5．3 针对不同行业公司的投资策略 | 第54-58页 |
| 6 基金投资策略与业绩之间的关系分析 | 第58-63页 |
| 6．1 投资策略指标与基金业绩指标相关性分析 | 第58-60页 |
| 6．2 投资策略指标正负值组对应的基金业绩差异分析 | 第60-63页 |
| 7 结论与建议 | 第63-65页 |
| 7．1 结论 | 第63页 |
| 7．2 建议 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69页 |