证券投资组合理论与方法研究
| 第一章 绪论 | 第1-14页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·本文研究的思路和方法 | 第9-11页 |
| ·基本概念描述 | 第11-14页 |
| ·证券 | 第11-12页 |
| ·证券投资及投资组合 | 第12-13页 |
| ·收益及风险 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-21页 |
| ·传统投资组合理论概述 | 第14-16页 |
| ·现代投资组合理论的产生与发展 | 第16-18页 |
| ·现代投资组合理论的新进展 | 第18-19页 |
| ·现代投资组合理论的评述 | 第19-21页 |
| 第三章 证券投资组合理论 | 第21-58页 |
| ·证券投资基本要素的度量 | 第21-28页 |
| ·证券收益的度量 | 第21-24页 |
| ·证券风险的度量 | 第24-28页 |
| ·马科维茨模型 | 第28-39页 |
| ·无差异曲线 | 第28-30页 |
| ·可行集 | 第30-31页 |
| ·最小方差集与有效前沿 | 第31页 |
| ·均值-方差模型 | 第31-35页 |
| ·两基金定理 | 第35-38页 |
| ·最优证券组合的确定 | 第38-39页 |
| ·资本资产定价模型 | 第39-50页 |
| ·资本资产定价模型的假设 | 第39-40页 |
| ·含一项无风险资产的均值-方差模型的情况 | 第40-42页 |
| ·单基金定理 | 第42-45页 |
| ·市场组合 | 第45页 |
| ·资本市场线 | 第45-46页 |
| ·定价模型 | 第46-49页 |
| ·证券市场线 | 第49页 |
| ·系统风险与非系统风险 | 第49-50页 |
| ·套利定价理论 | 第50-58页 |
| ·套利定价的模型 | 第51-55页 |
| ·套利定价理论与资本资产定价模型的关系 | 第55-58页 |
| 第四章 证券产品与一般商品的价格 | 第58-62页 |
| ·证券产品的价格理论渊源 | 第58-59页 |
| ·供求价格理论 | 第58页 |
| ·均衡价格理论 | 第58-59页 |
| ·厂商价格理论 | 第59页 |
| ·一般商品的价格理论 | 第59-60页 |
| ·劳动价值论 | 第59-60页 |
| ·市场价值论 | 第60页 |
| ·证券产品与一般商品的价格关联影响 | 第60-62页 |
| 第五章 资本市场中的投资组合方法 | 第62-73页 |
| ·不同行业证券总体收益的一致性趋向 | 第62页 |
| ·不同行业证券风险的差异 | 第62-64页 |
| ·投资者的行业风险态度的差异 | 第64页 |
| ·不含无风险资产的二重证券投资组合 | 第64-69页 |
| ·行业投资组合 | 第64-66页 |
| ·同行业证券投资组合 | 第66-68页 |
| ·二重证券投资组合的权重 | 第68-69页 |
| ·含一项无风险资产的二重投资组合 | 第69-72页 |
| ·风险资产的定价 | 第72-73页 |
| 第六章 保险市场中的投资组合方法 | 第73-80页 |
| ·我国保险市场的现状 | 第73-74页 |
| ·承保和投资风险的集聚 | 第74-75页 |
| ·承保和投资风险的分散 | 第75-77页 |
| ·保险公司的证券投资组合 | 第77-80页 |
| 结论与展望 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
