我国证券市场的混沌与分形研究

导论	第1-10页
·本文的选题背景	第8-9页
·本文的主要贡献	第9-10页
第一章 有效市场假说	第10-16页
·有效市场假说的回顾	第10-11页
·有效市场假说的理论基础	第11-12页
·对有效市场假说的质疑	第12-16页
第二章 资本市场的混沌与分形	第16-30页
·非线性动力学系统的重要特性	第16-18页
·混沌的概念与特征	第18-20页
·分形理论的介绍	第20-26页
·重标极差(R／S)分析法及Hurst指数的估计	第26-28页
·混沌与分形研究的意义	第28-30页
第三章 判断系统混沌和分形特征的方法	第30-35页
·李雅普诺夫指数的计算	第30-31页
·分形维的计算	第31-33页
·分形维的G-P算法	第31-32页
·利用赫斯特指数计算分形维	第32-33页
·国内外学者对资本市场的混沌和分形特征的检验	第33-35页
第四章 我国证券市场混沌与分形的实证检验	第35-44页
·沪深两市股指收益率分布的正态性检验	第35-39页
·沪深两市的赫斯特指数及分形维的计算	第39-42页
·沪深股市的“自相似性”的检验	第42-44页
第五章 结论与建议	第44-47页
参考文献	第47-49页
后记	第49-50页