期权定价的蒙特卡罗数值计算方法研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·期权的基本知识 | 第8-10页 |
| ·期权定价的偏微分方法 | 第10页 |
| ·期权定价的蒙特卡洛数值计算方法 | 第10-11页 |
| 2 几何布朗运动模型 | 第11-14页 |
| ·欧式期权的蒙特卡罗数值计算方法 | 第11-12页 |
| ·亚式期权的蒙特卡罗数值计算方法 | 第12-14页 |
| 3 随机利率模型 | 第14-17页 |
| ·随机利率模型 | 第14页 |
| ·Vasicek模型下的期权价格 | 第14-15页 |
| ·CIR模型下的期权价格 | 第15-17页 |
| 4 随机波动率模型下的期权定价 | 第17-22页 |
| ·随机波动率模型 | 第17-18页 |
| ·Hull-White模型下的期权价格 | 第18-19页 |
| ·Scott假设下的期权价格 | 第19页 |
| ·Stein-Stein假设下的期权价格 | 第19-20页 |
| ·Ball-Roma假设下的期权价格 | 第20-22页 |
| 5 双随机模型 | 第22-32页 |
| ·双随机模型 | 第22页 |
| ·预备知识 | 第22-23页 |
| ·模型介绍和期权价格 | 第23-32页 |
| 6 蒙特卡罗方法与偏微分方法的比较 | 第32-40页 |
| ·偏微分方法理论知识 | 第32页 |
| ·风险资产服从几何布朗运动 | 第32-34页 |
| ·随机利率模型 | 第34-37页 |
| ·随机波动率模型 | 第37页 |
| ·双随机模型 | 第37-40页 |
| 7 实证分析 | 第40-44页 |
| ·实证分析样本选取 | 第40页 |
| ·参数选取 | 第40-41页 |
| ·实证分析结果 | 第41-42页 |
| ·误差分析和模型比较 | 第42-43页 |
| ·结果说明 | 第43-44页 |
| 8 结论和展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-69页 |
| 在校期间发表的论文 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
